بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده بورس رویکرد رگرسیون گارچ فازی بوت استراپ
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
- نویسنده سولماز صفری
- استاد راهنما فاطمه بزازان شمس الله شیرین بخش ماسوله
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
چکیده مدلسازی اثرات تقویمی در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. از این جهت بررسی اثرات روزهای هفته که یکی از مهمترین و شناخته شده ترین اثرات تقومی در بازارهای مالی است اهمیت می یابد. هدف از پایان نامه حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهران طی سالهای 1383 تا 1388 است. تا کنون روشهای متفاوتی، همچون مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، مدل آرچ وگارچ و آزمونهای پارامتری و ناپارامتری برای این بررسی ارائه شده است. در این مطالعه از روش "رگرسیون فازی با توابع عضویت مثلثی" در مقابل روشهای دیگر بهره جسته ایم. مبنای این روش، فازی سازی متغیرهای مجازی بر اساس منطق فازی است. درواقع به دلیل خود همبستگی های سریالی و واریانس ناهمسانی در باقیمانده های مدل رگرسیون ما از روش رگرسیون فازی و ترکیب آن با مدلهای گارچ و بوت استراپ استفاده می کنیم. با رگرسیون فازی از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر ویک که در روشهای آمار و اقتصاد سنجی سنتی انجام می شود اجتناب خواهیم کرد.از طرفی با منطق فازی قادر خواهیم بود تا ابهامات و غیر خطیهای رفتار انسان که از مشخصه های اصلی فعالیت مالی است را محاسبه نماییم. نتایج نشان می دهد بر اساس رویکرد رگرسیون فازی، بازده کل روز یکشنبه مثبت و معنی دار و روز سه شنبه منفی و معنی دار است.
منابع مشابه
بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون فازی گارچ بوت استراپ
هدف از مقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهرانطی سال های 1383 تا 1388 است. دراین مطالعه از روش"رگرسیون فازی با توابع عضویت مثلثی"درمقابلروش های دیگر بهره جسته ایم. مبنای این روش، فازی سازی متغیرهای مجازی با استفاده از منطق فازیاست. در واقع منطق فازی ما را قادر می سازد تاابهامات و غیرخطی های رفتارانسانی که ازمشخصه هایاصلی فعالیت مالی است را محاسبه نماییم. ع...
متن کاملبررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون گارچ بوت استرپ
چکیده هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388است. در این مطالعه با مروری بر مطالعات انجام شده مشکلات و نواقص شناسایی و در نهایت یک مدل قابل استفاده جهت بررسی اثر تقویمی روزهای هفته بر بازده سهام پیشنهاد شده است. در همین راستا با تشخیص اینکه باقیمانده های مدل رگرسیون خطی حاوی خودهمبستگیهای سریالی و واریانس ناهمسان شرطی...
متن کاملبررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون گارچ بوت استرپ
چکیده هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388است. در این مطالعه با مروری بر مطالعات انجام شده مشکلات و نواقص شناسایی و در نهایت یک مدل قابل استفاده جهت بررسی اثر تقویمی روزهای هفته بر بازده سهام پیشنهاد شده است. در همین راستا با تشخیص اینکه باقیمانده های مدل رگرسیون خطی حاوی خودهمبستگیهای سریالی و واریانس ناهمسان شرطی...
متن کاملبررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات (LMS)
هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بورس تهران، طی سالهای 1383 تا 1388 و 1389 است. دراین مطالعه از رویکرد "فیلترهای وفقی با روش جستجوی الگوریتم حداقل میانگین مربعات (LMS) ، جهت تغییرات ضرایب فیلتر در مدل رگرسیون" استفاده شده و نتایج آن با مدلهای گارچ مقایسه شده است. با استفاده از الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر و یک، که در...
متن کاملبررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات (LMS)
هدف از مقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بورس تهران، طی سالهای 1383 تا 1388 و 1389 است. دراین مطالعه از رویکرد "فیلترهای وفقی با روش جستجوی الگوریتم حداقل میانگین مربعات (LMS)، جهت تغییرات ضرایب فیلتر در مدل رگرسیون" استفاده شده و نتایج آن با مدلهای گارچ مقایسه شده است. با استفاده از الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر و یک، که در...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023